USIncExp             package:strucchange             R Documentation

_I_n_c_o_m_e _a_n_d _E_x_p_e_n_d_i_t_u_r_e_s _i_n _t_h_e _U_S

_D_e_s_c_r_i_p_t_i_o_n:

     Personal income and personal consumption expenditures in the US
     between January 1959 and February 2001 (seasonally adjusted at
     annual rates).

_U_s_a_g_e:

     data(USIncExp)

_F_o_r_m_a_t:

     A multivariate monthly time series from 1959(1) to 2001(2) with
     variables

     _i_n_c_o_m_e monthly personal income (in billion US dollars),

     _e_x_p_e_n_d_i_t_u_r_e monthly personal consumption expenditures (in billion
          US Dollars).

_S_o_u_r_c_e:

     <URL: http://www.economagic.com/>

_R_e_f_e_r_e_n_c_e_s:

     A. Zeileis, F. Leisch, K. Hornik, C. Kleiber (2002), strucchange:
     An R Package for Testing for Structural Change in Linear
     Regression Models. _Journal of Statistical Software_ *7*(2), 1-38.

_E_x_a_m_p_l_e_s:

     ## These example are presented in the vignette distributed with this
     ## package, the code was generated by Stangle("strucchange-intro.Rnw")

     ###################################################
     ### chunk number 1: data
     ###################################################
     library(strucchange)
     data(USIncExp)
     plot(USIncExp, plot.type = "single", col = 1:2, ylab = "billion US$")
     legend(1960, max(USIncExp), c("income", "expenditures"),
            lty = c(1,1), col = 1:2, bty = "n")

     ###################################################
     ### chunk number 2: subset
     ###################################################
     library(strucchange)
     data(USIncExp)
     if(! "package:stats" %in% search()) library(ts)
     USIncExp2 <- window(USIncExp, start = c(1985,12))

     ###################################################
     ### chunk number 3: ecm-setup
     ###################################################
     coint.res <- residuals(lm(expenditure ~ income, data = USIncExp2))
     coint.res <- lag(ts(coint.res, start = c(1985,12), freq = 12), k = -1)
     USIncExp2 <- cbind(USIncExp2, diff(USIncExp2), coint.res)
     USIncExp2 <- window(USIncExp2, start = c(1986,1), end = c(2001,2))
     colnames(USIncExp2) <- c("income", "expenditure", "diff.income",
                              "diff.expenditure", "coint.res")
     ecm.model <- diff.expenditure ~ coint.res + diff.income

     ###################################################
     ### chunk number 4: ts-used
     ###################################################
     plot(USIncExp2[,3:5], main = "")

     ###################################################
     ### chunk number 5: efp
     ###################################################
     ocus <- efp(ecm.model, type="OLS-CUSUM", data=USIncExp2)
     me <- efp(ecm.model, type="ME", data=USIncExp2, h=0.2)

     ###################################################
     ### chunk number 6: efp-boundary
     ###################################################
     bound.ocus <- boundary(ocus, alpha=0.05)

     ###################################################
     ### chunk number 7: OLS-CUSUM
     ###################################################
     plot(ocus)

     ###################################################
     ### chunk number 8: efp-boundary2
     ###################################################
     plot(ocus, boundary = FALSE)
     lines(bound.ocus, col = 4)
     lines(-bound.ocus, col = 4)

     ###################################################
     ### chunk number 9: ME-null
     ###################################################
     plot(me, functional = NULL)

     ###################################################
     ### chunk number 10: efp-sctest
     ###################################################
     sctest(ocus)

     ###################################################
     ### chunk number 11: efp-sctest2
     ###################################################
     sctest(ecm.model, type="OLS-CUSUM", data=USIncExp2)

     ###################################################
     ### chunk number 12: Fstats
     ###################################################
     fs <- Fstats(ecm.model, from = c(1990, 1), to = c(1999,6), data = USIncExp2)

     ###################################################
     ### chunk number 13: Fstats-plot
     ###################################################
     plot(fs)

     ###################################################
     ### chunk number 14: pval-plot
     ###################################################
     plot(fs, pval=TRUE)

     ###################################################
     ### chunk number 15: aveF-plot
     ###################################################
     plot(fs, aveF=TRUE)

     ###################################################
     ### chunk number 16: Fstats-sctest
     ###################################################
     sctest(fs, type="expF")

     ###################################################
     ### chunk number 17: Fstats-sctest2
     ###################################################
     sctest(ecm.model, type = "expF", from = 49, to = 162, data = USIncExp2)

     ###################################################
     ### chunk number 18: mefp
     ###################################################
     USIncExp3 <- window(USIncExp2, start = c(1986, 1), end = c(1989,12))
     me.mefp <- mefp(ecm.model, type = "ME", data = USIncExp3, alpha = 0.05)

     ###################################################
     ### chunk number 19: monitor1
     ###################################################
     USIncExp3 <- window(USIncExp2, start = c(1986, 1), end = c(1990,12))
     me.mefp <- monitor(me.mefp)

     ###################################################
     ### chunk number 20: monitor2
     ###################################################
     USIncExp3 <- window(USIncExp2, start = c(1986, 1))
     me.mefp <- monitor(me.mefp)
     me.mefp

     ###################################################
     ### chunk number 21: monitor-plot
     ###################################################
     plot(me.mefp)

     ###################################################
     ### chunk number 22: mefp2
     ###################################################
     USIncExp3 <- window(USIncExp2, start = c(1986, 1), end = c(1989,12))
     me.efp <- efp(ecm.model, type = "ME", data = USIncExp3, h = 0.5)
     me.mefp <- mefp(me.efp, alpha=0.05)

     ###################################################
     ### chunk number 23: monitor3
     ###################################################
     USIncExp3 <- window(USIncExp2, start = c(1986, 1))
     me.mefp <- monitor(me.mefp)

     ###################################################
     ### chunk number 24: monitor-plot2
     ###################################################
     plot(me.mefp)

