Rp                 package:labstatR                 R Documentation

_C_a_l_c_o_l_a _l'_a_l_l_o_c_a_z_i_o_n_e _o_t_t_i_m_a_l_e _d_i _u_n _p_o_r_t_a_f_o_g_l_i_o

_D_e_s_c_r_i_p_t_i_o_n:

     Questa funzione permette il calcolo dell'allocazione ottimale di
     due titoli di un portafoglio.

_U_s_a_g_e:

     Rp(x,y,pxy)

_A_r_g_u_m_e_n_t_s:

       x: rendimenti del primo titolo

       y: rendimenti del secondo titolo

     pxy: distribuzione doppia dei due titoli

_D_e_t_a_i_l_s:

     La funzione restituisce rendimento medio e varianza attesa del
     portafoglio allocato in modo ottimo. Restituisce inoltre il 
     valore ottimo di capitale da allocare nel primo titolo.

_V_a_l_u_e:

     Una lista contente media e varianza del rendimento del
     portafoglio: 

       a: quota ottimale da allocare nel primo titolo

      Rm: rendimento medio.

      VR: varianza del portafolio.

_S_e_e _A_l_s_o:

     'Rpa'.

_E_x_a_m_p_l_e_s:

     x <- c(11,9,25,7,-2)/100
     y <- c(-3,15,2,20,6)/100
     pxy <- matrix(rep(0,25),5,5)
     pxy[1,1] <- 0.2
     pxy[2,2] <- 0.2
     pxy[3,3] <- 0.2
     pxy[4,4] <- 0.2
     pxy[5,5] <- 0.2
     Rp(x,y,pxy)

